Nợ chưa xấu liệu có xấu?

Các ngân hàng đều kém lạc quan về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ mà chỉ thích cho vay tài trợ dự án lớn để hạn chế rủi ro.
Nợ chưa xấu liệu có xấu? - ảnh 1

Ngày 13/8 vừa qua, Công ty Kiểm toán E&Y đã công bố báo cáo khảo sát ngành ngân hàng tại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Số lượng khảo sát là 17 ngân hàng với kết quả chính yếu như sau: 24% nghĩ rằng nợ xấu là vấn đề quan trọng nhất của nền kinh tế đang đối mặt; 76% cho rằng nợ xấu là vấn đề ảnh hưởng lớn đến ngành ngân hàng; và các ngân hàng đều kém lạc quan về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ mà chỉ thích cho vay tài trợ dự án lớn để hạn chế rủi ro.

Thành quả nghiên cứu trên cũng phù hợp với những nhận định của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước về tình hình nợ xấu. Đến đây, các ngân hàng thương mại không lo cũng không được khi mà tình hình ngày càng… xấu, bởi tỷ lệ nợ xấu gia tăng, đặc biệt là nợ nhóm 5 và tỷ lệ trích lập dự phòng ngày càng phình ra trong khi lợi nhuận ngày càng teo tóp.

Theo báo cáo tài chính đến quý II của những ngân hàng niêm yết, tỷ lệ nợ xấu tăng đến chóng mặt, cụ thể: 8 ngân hàng Vietinbank, Vietcombank, ACB, MB, Sacombank, Eximbank, BIDV và SHB có tổng nợ xấu tăng gần 13.400 tỷ đồng trong 6 tháng; tỷ lệ nợ xấu Vietinbank tăng từ 1% lên đến 2,5% so với 2003; MB tăng 0,6% lên 3%; ngân hàng BIDV có tỷ lệ nợ xấu tương đương năm 2013 nhưng nợ nhóm 5 lại tăng hơn 62% so 2013; ACB với tỷ lệ nợ xấu 3,6%; và ngân hàng SHB dẫn đầu với tỷ lệ 8,2% tăng 72,4% so 2013. Đấy là chưa kể nếu cơ cấu lại nợ theo Quyết định 780/QĐ - NHNN thì con số sẽ phình to rất lớn. Theo ước tính của Ngân hàng nhà nước, tỷ lệ nợ xấu sau cơ cấu có thể chiếm khoảng 9.71% tổng dư nợ.

Đáng chú ý, trong cơ cấu nợ xấu của các ngân hàng đang có sự dịch chuyển mạnh. Nợ xấu không tĩnh mà động với xu hướng từ nhóm 3 dịch chuyển càng ngày càng gần nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn). Lúc này, hai vấn đề đặt ra: Một là,liệu số nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) và nợ cần chú ý (nhóm 2 – đây là nợ có nguy cơ trở thành nợ xấu bởi số dư nợ đã quá hạn trên 10 ngày và phải trích lập dự phòng 5%) có đang dịch chuyển sang các nhóm nợ còn lại? 

Câu trả lời sẽ là có, nhưng nhanh hay chậm thì phụ thuộc chất lượng tín dụng của mỗi ngân hàng. Hai là, phải chăng hầu hết các ngân hàng đều loay hoay không thể giải quyết được nợ xấu, mà chỉ tập trung bằng 2 giải pháp là trích lập dự phòng (số tiền trích lập sẽ tỷ lệ nghịch với lợi nhuận ngân hàng đạt được) và bán nợ “tạm thời” cho VAMC (chính VAMC vẫn còn nhiều vướng mắc trong giải quyết số nợ xấu đã mua và ngân hàng cũng không mặn mòi bán nợ)?

Với nghiên cứu của tác giả GuoNing-ning về đề tài nguyên nhân và nợ xấu ở Trung quốc đã chỉ ra rằng, có 4-3-3 nguyên nhân chính dẫn đến nợ xấu của khách hàng tại các ngân hàng: 40% là do yếu tố hoàn cảnh bên ngoài; 30% là do trình độ quản trị doanh nghiệp (hoặc quản lý tài chính của cá nhân); 30% thuộc về quản trị ngân hàng. Nếu bỏ hai nguyên nhân đầu, thì nguyên nhân thứ 3 đủ để kết luận nợ trong hạn cũng đang rất… xấu. Bởi trình độ quản trị ngân hàng của nước ta đang rất thấp so với chuẩn của thế giới, cụ thể các ngân hàng lớn chỉ vừa mới bắt tay triển khai basel II trong hoạt động kinh doanh ngân hàng (thế giới đang triển khai basel III). Chưa kể chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng cũng là một nhân tố đóng góp đáng kể.

Vậy, để nợ chưa xấu bớt xấu thì các ngân hàng thương mại nên một mặt tập trung xử lý nợ xấu, mặt còn lại phải rà soát lại toàn bộ dư nợ để phòng ngừa sớm nhất sự dịch chuyện của nợ chưa xấu. 

Điều này cũng có nghĩa, các ngân hàng cần làm 2 điều quan trọng:

Thực hiện rà soát và phân loại nhóm nợ theo quyết định 780/QĐ – NHNN, bởi trước sau cũng phải làm theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Và từ đó, phát hiện kịp thời các dư nợ có tiềm ẩn rủi ro theo phương châm phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.

Triển khai nhanh basel II với 3 nguyên tắc chính: hệ số an toàn vốn, khung giải pháp các rủi ro (rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động…) và thực hiện chế độ công khai thông tin một cách thích đáng theo nguyên tắc thị trường. Đồng thời, các ngân hàng cần nhấn mạnh hơn nữa về xây dựng mô hình quản trị rủi ro chủ động với ma trận chuyển vị cảnh báo sớm các rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng (ma trận này có thể xác định trước rủi ro tín dụng mà không cần đợi phân loại nợ theo ngày như hiện tại).

                                                                                           ThS. Châu Đình Linh

Giảng viên trường đại học Ngân hàng TPHCM

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Hai bàn tay trắng làm nên đống nợ, 9X quyết vực dậy, mỗi năm doanh thu 4-5 tỷ

Từng thất bại khi khởi nghiệp với nông nghiệp, dẫn đến việc phải gánh khoản nợ lên tới 3 tỷ đồng khi vừa tròn 20 tuổi, Nguyễn Văn Đạt vẫn quyết tâm làm lại từ đầu với tâm niệm “ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy.”

Mua vàng ngày Thần Tài không quan tâm giá cả, có khách phóng tay mua trăm nhẫn

Hàng nghìn người chen nhân đi mua vàng ngày mùng 10 tháng Giêng cầu Thần Tài "gõ cửa". Trong đó, có người mua tới 10 lượng vàng miếng, vàng nhẫn các loại mà không quan tâm giá vàng cao hay thấp.

Giá vàng hôm nay 17/2/2024 tăng nhanh, vàng SJC chao đảo trước ngày vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay 17/2/2024 trên thị trường thế giới tăng cao trở lại do chịu áp lực sau báo cáo lạm phát của Mỹ. Giá vàng miếng SJC trong nước cũng tăng nhanh, lên 78,6 triệu đồng/lượng trước ngày vía Thần Tài.

Giá vàng hôm nay 15/2/2024 giảm cả triệu đồng/lượng sau cú lao dốc vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 15/2/2024 trên thế giới dừng ở ngưỡng 1.990 USD/ounce sau khi lao dốc phiên liền trước. Giá vàng miếng của DOJI giảm 200.000 đồng (mua vào) và 800.000 đồng (bán ra) trong khi vàng SJC vẫn chưa điều chỉnh.

Mặt hàng Việt đứng Top 5 thế giới, chỉ 1 tháng thu về gần 1,5 tỷ USD

Được khách hàng từ châu Á tới Mỹ đều thích mê, một mặt hàng Việt Nam đứng Top 5 thế giới chỉ một tháng xuất khẩu đã thu về gần 1,5 tỷ USD.

400 nghìn đồng mỗi quả, bưởi ruby Thái Lan vẫn ‘cháy hàng’

Tràn về chợ Tết, bưởi ruby Thái Lan có vỏ bên ngoài khá giống với bưởi da xanh Việt Nam. Song, giá của loại bưởi này lên tới 400.000 đồng/quả trọng lượng 2kg vẫn “cháy hàng”.

Những cách thưởng Tết độc lạ gây chú ý

Thưởng Tết là một trong những chủ đề “nóng” dịp cuối năm. Năm nay, bên cạnh việc thưởng Tết bằng tiền, nhiều công ty còn chọn những món quà độc đáo để thưởng cho nhân viên. Cách thưởng Tết độc lạ này đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Dân buôn tiết lộ sự thật về đùi heo muối Tây Ban Nha bán tại thị trường Việt

Đùi heo muối Tây Ban Nha "phiên bản giới hạn" bán với giá 112 triệu đồng/chiếc gây xôn xao mạng xã hội những ngày gần đây. Tại thị trường Việt, dân buôn tiết lộ đùi heo muối vì sao được bán la liệt với giá khá rẻ.

Hút 400 tấn vàng trong dân bằng chứng chỉ vàng, trả lãi như gửi tiền tiết kiệm

Chứng chỉ vàng cần do Ngân hàng Nhà nước phát hành. Thay vì giữ vàng vật chất thì chứng chỉ này sẽ giúp người dân chỉ cần giữ “vàng giấy” đó và có thể trao đổi trên sàn giao dịch.