BIDV – Ngân hàng đi đầu áp dụng mô hình quản trị tiên tiến

Qua dự án, BIDV đã thực hiện thí điểm, áp dụng nhiều phương pháp quản trị RRTK&RRLS mới hướng theo thông lệ.

Là một trong những ngân hàng thương mại lâu đời nhất Việt Nam, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, BIDV đã khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam luôn cập nhật và áp dụng các phương pháp, mô hình quản trị tiên tiến. Là một trong 10 ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn thực hiện triển khai Basel II, thời gian qua, BIDV đã không ngừng nỗ lực thực hiện những thay đổi căn bản để định hình xây dựng khung quản trị Tài sản Nợ - Có, quản trị rủi ro thanh khoản (RRTK), rủi ro lãi suất (RRLS) theo thông lệ, phấn đấu áp dụng Basel II theo lộ trình của Ngân hàng nhà nước. BIDV đã thành lập Ban quản trị các dự án Basel (PMO), trong đó có riêng một nhóm nghiệp vụ để triển khai cấu phần RRTK, RRLS; Triển khai thành công dự án “Nâng cao năng lực quản trị tài sản Nợ - Có (ALM)”. 

Về mô hình quản trị RRTK, RRLS

Rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất Sổ ngân hàng được BIDV quản lý tập trung tại trụ sở chính. Để tăng cường kiểm soát và hạn chế rủi ro, BIDV đã thực hiện thiết lập và phân tách 3 chức năng:  Kinh doanh, Thẩm định rủi ro và phê duyệt và Quản trị. Từ năm 2004, RRTK và RRLS được quản lý thông qua Hội đồng ALCO, cơ cấu tổ chức hoạt động của Hội đồng ALCO đến nay ngày càng được hoàn thiện. Thành phần Hội đồng ALCO có sự tham gia đầy đủ của các thành viên là Phó tổng giám đốc/Giám đốc các Ban đại diện cho các bộ phận giữ vai trò là các tầng bảo vệ. Với sự tham gia của đầy đủ các thành phần (các tầng bảo vệ, đơn vị thực hiện, tham mưu) đảm bảo công tác quản trị Tài sản Nợ - Tài sản có nói chung và quản lý RRTK, RRLS tại BIDV được thực hiện chặt chẽ, thống nhất, minh bạch, hiệu quả, tiệm cận thông lệ.

Về chính sách quản lý RRTK, RRLS

BIDV điều hành RRTK, RRLS trên nguyên tắc ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn thanh khoản, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước, hướng tới thông lệ quốc tế, cân đối vốn tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Tại BIDV, Hội đồng quản trị thực hiện định hướng chiến lược quản trị rủi ro, bao gồm RRTK và RRLS; phê duyệt chiến lược quản lý rủi ro tổng thể, bao gồm ngưỡng chấp nhận/khẩu vị rủi ro. Năm 2015, BIDV lần đầu tiên công bố tuyên bố Khẩu vị rủi ro. Đây là kết quả của Dự án Xây dựng Khẩu vị rủi ro do tư vấn PWC hỗ trợ triển khai. Bằng tuyên bố khẩu vị rủi ro, BIDV khẳng định hoạt động của ngân hàng được thực hiện theo chương trình quản lý rủi ro chặt chẽ, tuân thủ tất cả các tỷ lệ an toàn cũng như các quy định của Ngân hàng nhà nước.

Về nhận diện, đo lường và giám sát rủi ro  

BIDV đã chuyển dần từ quản lý thanh khoản tĩnh sang quản lý thanh khoản động trong đó đã có tính đến các giả thuyết như yếu tố mùa vụ, hành vi khách hàng, thay đổi chính sách điều hành ngân hàng nhà nước, môi trường kinh tế vĩ mô…; thử nghiệm xây dựng các mô hình kiểm nghiệm khủng hoảng.

Đối với RRLS, BIDV đã thực hiện triển khai các công cụ cơ bản để quản lý RRTK&RRLS như: khe hở nhạy cảm lãi suất (GAP), thay đổi thu nhập ròng từ lãi (NII), khe hở thời lượng (DGap)… Các báo cáo được cập nhật thường xuyên (hàng tháng) đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ quản trị rủi ro của Ban lãnh đạo.

            Cơ sở dữ liệu, chương trình quản lý tính toán được xây dựng đồng bộ, tự động và thường xuyên được nâng cấp, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu quản trị thực tế … Vấn đề dữ liệu luôn là thách thức lớn đối với bất kỳ một ngân hàng nào khi triển khai Basel. Nhận thức được vấn đề này, BIDV đã xây dựng riêng cho mình Tổ đánh giá dữ liệu quản lý Tài sản Nợ - tài sản Có (ALM), thực hiện các nhiệm vụ xây dựng lộ trình làm sạch, làm giàu dữ liệu phục vụ ALM nói chung và quản lý RRTK, RRLS nói riêng; định kỳ đánh giá chất lượng dữ liệu. Qua đó đảm bảo có dữ liệu chính xác kịp thời để hỗ trợ công tác quản trị RRTK, RRLS hiệu quả.

Định hướng quản lý RRTK, RRLSSNH tại BIDV

Triển khai Basel là một quá trình lâu dài, với những bước khởi động và thực tế triển khai RRTK&RRLS như trên, để tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực quản trị RRTK, RRLS tiệm cận hơn với Basel, trong thời gian tới, BIDV chủ trương thực hiện các nội dung: Tiếp tục thực hiện làm giàu dữ liệu, chuẩn hóa thông tin, đảm bảo độ chính xác thông tin phục vụ các triển khai các mô hình hành vi, mô hình kiểm nghiệm khủng hoảng...;  Tập trung đào tạo, tự đào tạo nghiệp vụ có liên quan đến nội dung quản trị RRTK&RRLS mới theo thông lệ, có tác động và ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, quy trình nghiệp vụ để truyền thông kiến thức quản trị rủi ro mới đến các cán bộ, dần nâng cao nhận thức và kỹ năng để áp dụng trong thực tế công việc. Tiếp tục bám sát, kết nối với Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo thường xuyên cập nhật nắm bắt thông tin, chuẩn bị sẵn sàng các văn bản chính sách phù hợp với định hướng triển khai Basel về RRTK, RRLScủa Ngân hàng nhà nước.

BIDV tin rằng, với sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng như trên, ngân hàng sẽ sớm hoàn thành triển khai Basel II đối với cấu phần RRTK&RRLS.

Căn hộ Sun Urban City Hà Nam: không gian sống sáng tạo, thông minh

Thiết kế thông minh, tối ưu trải nghiệm, căn hộ nghệ thuật Art Residence tại Sun Urban City Hà Nam không chỉ chinh phục khách hàng mọi lứa tuổi, mà còn được ví như một “biểu tượng” của sự sáng tạo và tối ưu không gian sống.

Dư âm sự kiện ‘Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ’ của Sun Property

Diễn ra từ 9-11/12, chuỗi sự kiện “Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ” được Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức để tri ân các đại lý trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.

Bỏ việc lương cao, chàng trai về quê nuôi hươu thu 600 triệu đồng mỗi năm

Nghỉ việc lương cao ở Nhật Bản để về quê nuôi hươu lấy nhung, chàng trai 9x có thu nhập hơn 600 triệu đồng mỗi năm.

Đô thị Sun Group tại Hà Nam - tái định nghĩa lại khái niệm ‘ngôi nhà’ hiện đại

Trần cao mọi căn hộ lên đến 5m, cửa kính “khổng lồ” 4m, công năng tối ưu đến từng chi tiết … là một phần trong “từ điển vị nhân sinh” tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam.

Cách SHB truyền cảm hứng cho thế hệ nhân sự tương lai

Thế hệ trẻ có xu hướng tìm kiếm môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Hiểu được điều đó, SHB đang nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc “không giới hạn”, hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng tương lai.

Vinamilk liên tục được gọi tên tại các giải thưởng về phát triển bền vững

Cam kết mạnh mẽ hướng đến mục tiêu Net Zero 2050 đã giúp Vinamilk lan tỏa tinh thần phát triển bền vững đến cộng đồng doanh nghiệp. Cũng vì vậy mà cái tên Vinamilk liên tiếp được xướng lên tại các giải thưởng về ESG, phát triển bền vững vừa qua.

Vinamilk - hành trình ấn tượng 16 năm liền là Thương hiệu Quốc gia

Vinamilk tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024, viết tiếp một hành trình đặc biệt và khác biệt của doanh nghiệp sữa Việt duy nhất giữ vững danh vị này trong 16 năm liên tiếp.

Thế mạnh Việt thu về 3,6 tỷ USD, thế 'vô địch' tại thị trường Mỹ

Một thế mạnh của Việt Nam đang chiếm lĩnh tại thị trường Mỹ, chiếm gần 89,4% tổng giá trị nhập khẩu của quốc gia này. Nước ta cũng đã thu về gần 3,6 tỷ USD trong 10 tháng qua.

Thị trường bất động sản Thủ đô sẵn sàng bước vào chu kì mới

Chu kì mới của thị trường bất động sản dần khởi động với sự trỗi dậy của những địa hạt đầu tư mới. Tại Hà Nội, sự khởi sắc của thị trường đang gọi tên điểm đến mới của dòng tiền: khu vực đông bắc Thủ đô.

Đặc quyền độc nhất chỉ có tại 2 tòa phức hợp đa tiện ích The Sola Park

Sở hữu loạt tiện ích đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh sống - làm việc - giải trí trong 1 tòa tháp, đảm bảo an ninh an cư - đó là những đặc quyền chỉ có tại 2 tòa phức hợp The Avenue và The Sky, thuộc dự án The Sola Park.