Qua hờ hững đến thời đua chạy nước rút

Tại sao các ngân hàng lại đang phải chạy đua để xin được áp dụng Basel 2 sau một thời gian dài hờ hững suốt từ năm 2016 đến nay, trong khi Thông tư số 41 phải đến đầu năm 2020 mới có hiệu lực thi hành? Câu trả lời là nhằm có được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao cho năm 2019.

Chạy đua xin áp dụng Basel 2

Hàng loạt ngân hàng dường như đang chạy đua với thời gian để được áp dụng Basel 2 theo quy định tại Thông tư số 41/2016-NHNN. Theo đó, các ngân hàng sẽ tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR - Capital Adequacy Ratio) theo các tiêu chuẩn quốc tế thay vì như quy định tại Thông tư số 36/2014-NHNN. Tính tới thời điểm hiện nay, đã có các ngân hàng như Vietcombank, VIB, OCB, TPBank, VPBank, MB và ACB được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho phép tính CAR theo quy định mới.

Bởi lẽ, NHNN đang định hướng điều hành để tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống chỉ ở mức 14% cho cả năm 2019. Trong đó, cơ quan này sẽ ưu tiên phân bổ chỉ tiêu cao hơn cho các ngân hàng đã đáp ứng được các quy định về tính hệ số an toàn vốn mới. Hệ quả là các ngân hàng đang tranh nhau để có được miếng bánh tín dụng to hơn từ NHNN. Chính vì vậy mà có lẽ trong thời gian tới sẽ còn nhiều ngân hàng khác đăng ký tham gia.

Chi phí vốn của các ngân hàng sẽ tăng lên

Basel 2 sẽ đòi hỏi các ngân hàng phải có nhiều vốn tự có hơn để dự phòng rủi ro cho các tài sản. Một điểm khác biệt rất lớn giữa Basel 2 và quy định hiện hành của Việt Nam là việc yêu cầu các ngân hàng phải dự phòng bổ sung cho rủi ro hoạt động (operational risk) và rủi ro thị trường (market risk) thay vì chỉ yêu cầu dự phòng rủi ro cho các khoản tín dụng như trước (credit risk).

Rủi ro hoạt động là rủi ro do các quy trình nội bộ quy định không đầy đủ hoặc do yếu tố con người dẫn đến tổn thất về tài chính. Như vậy, các ngân hàng có quy mô hoạt động càng lớn thì sẽ càng phải trích lập dự phòng rủi ro hoạt động càng nhiều.

Nguồn: saigontimes.vn